Optionen!
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Optionen! Beschreibung

Optionen! (Version 1.0.1) Diese Anwendung führt eine schwarze Scholes-Analyse der europäischen Anruf- und Put-Optionen durch. Es ist äußerst benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Es berechnet den Preis der Option und die wichtigen Griechen (siehe unten) (siehe unten). Die erforderlichen Eingänge sind: Optionsart: Anruf oder Putpreis der zugrunde liegenden Sicherheitstrike Pricetoday's DateExPiration DateVolatIreCremeRisk Freies Interesse Ratedividend DateDe-Programmausgaben sind: Preis - der schwarze Scholes-Preis der OptionDelta - wie viel der Optionspreis ändert sich, wenn die zugrunde liegenden Änderungen durch einen geringen Betrag (gemessene pro 1 Währungseinheit) Gamma - wie viel Delta ändert, wenn die zugrunde liegenden Änderungen (gemessene Währungseinheit gemessen ) VEGA - Wie sehr der Optionspreis ändert sich, wenn die Volatilität um einen kleinen Betrag (gemessen pro 1%) THETA bewegt - wie viel der Optionspreis ändert, wenn sich die Zeit von einem Dayrho vorwärts bewegt - wie viel der Optionspreis ändert sich, wenn sich der Risikofreisatz ändert? (gemessen pro 1%) Für weitere Informationen zu schwarzen Scholes finden Sie nach Hyperlink "http://en.wikipedia.org/wiki/black_scholes" http://en.wikipedia.org/wiki/black_scholes

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