Pelser Squared Gaußsches Modell Implementiert das ein-Factor-Squared Gaußsches Modell in Fairmat.
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Pelser Squared Gaußsches Modell Ranking & Zusammenfassung

Pelser Squared Gaußsches Modell Stichworte

Interesse Bewertung kurz Fairmat-Plug-In kurzer Tarif Zinsen

Pelser Squared Gaußsches Modell Beschreibung

Implementiert das One-Factor-Squared Gaußsches Modell in Fairmat. Das Pelsser-Squared Gaußsches Modell ist ein großartiger Fairmat-Plug-In, das das Squared-Gauß-Modell mit einem Faktor implementiert. Dieses Modell geht davon aus, dass der Punktzinssatz eine quadratische Funktion des zugrunde liegenden Prozesses ist, und es bietet den Vorteil, dass die Zinssätze niemals negativ werden. Der quadratische Gaußsche ist ein No-Arbitrage-Modell, sodass es an der anfänglichen Begriffsstruktur der Zinssätze montiert werden kann. Anforderungen: · Fairmat Academic 1.0

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