Finanzen :: BDT. Finance :: BDT ist ein Perl-Modul, das das BDT-Rendite-Kurvenmodell implementiert.
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Perl-Modul BDT-Rendite-Implementierung. Kurvenmodellimplementierung. Bdt Ertrag

Finanzen :: BDT. Beschreibung

Finance :: BDT ist ein Perl-Modul, das das BDT-Rendite-Kurvenmodell implementiert. Finance :: BDT ist ein Perl-Modul, das BDT-Rendite-Kurvenmodell implementiert.Synopsis verwenden Finanzen :: BDT; Verwenden Sie Daten :: Dumper My @y = (0, 0,0283, 0,029, 0,0322, 0,0401, 0,0435, 0,0464, 0,0508, 0,0512); ## ytm auf streifen meine $ vol = 0,20; ## konstante Volatilität meine $ epsilon = 0,01; Meine ($ R, $ D, $ A) = Finance :: BDT :: BDT (-Yields => @y, -epsilon => $ epsilon, -volatility => $ vol); drucken "Kurze Preise: n", Dumper $ r; drucken "Rabattpreise: n", dumper $ d; drucken "Asset State Preise: n", Dumper $ a; Abstract Sample Implementierung von Black-Derman-Spielzeugmodell.Finance::BDT Implementiert ein konstantes Volatilität Black-Derman-Toy-Modell in Perl. Nicht dass Sie Ihre Kurven in Perl bauen sollten, aber jetzt können Sie. Die aktuelle Implementierung funktioniert mit konstanter Volatilität, aber ich teste eine Version, mit der Sie eine Laufzeitstruktur der Volatilitäten weitergeben können. Der Eingang ist die Nullkurve (als beobachtete Ausbeuten), eine konstante Volatilität und eine Grenze für die numerische Lösung. Die Funktion gibt den Zinssatzbaum als Liste von Listen zurück (erster Index ist der Zeitraum, und zweiter Stelle der Position mit der niedrigsten Rate mit Index 0). Drei Bäume werden zurückgegeben: Die kurzen Tarife zu jeder Zeit, die Rabattpreise und der wichtigsten der staatlichen Preise.Das Beispieleverzeichnis hat eine ungesteuerte Probenimplementierung in c für den mutigen. Anforderungen: · Perl.

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