Webcab-Optionen und Futures für Delphi Add Equity-Derivate Pricing Framework für Ihre .NET-, com- und XML-Anwendungen
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Webcab-Optionen und Futures für Delphi Ranking & Zusammenfassung

Webcab-Optionen und Futures für Delphi Stichworte

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Webcab-Optionen und Futures für Delphi Beschreibung

Preis ein breites Spektrum an Options- und Futures-Kontrakten mit einer Reihe von Preis- / Vol / Zinssatzmodellen. Dazu gehören zusätzlich zum allgemeinen Preisrahmen ein detailliertes Black-Scholes-Merton-Modell-API (einschließlich Griechen und implizite Volatilität) für europäische, asiatische, amerikanische, Abback-, Bermuda- und Binäroptionen mit analytischen, Monte Carlo- und Finite-Unterschiedstechniken. Wir bieten auch eine flexible Umsetzung eines Binomial- und Trinomialbäumen-basierten Preistriebs für die Bewertung von Mitarbeitmöglichkeiten gemäß dem erweiterten FASB 123-Modell und einem Modul an, das die Bewertung des Wertfaktors (VaR) eines Anlageportfolios in Übereinstimmung mit dem linearen Modell. Produktdetails Webcab-Optionen und Zukunft implementiert die folgende Funktionalität: ALLGEMEINE EQUITY-DERIVATIONEN PREISKAUFSRECHT Allgemeine Preise Framework bietet folgende vordefinierte Modelle und Verträge: Verträge: Asiatische Option, Binäroption, Kappe, Coupon-Anleihe, Boden, Vorwärtsstart-Aktienoption, Septandoption, Leiter-Option, Vanille-Swap, Vanille-Aktienoption, Null-Coupon-Anleihe, Barriere-Option, Pariser Option, Parasianoption, Vorwärts und Zukunft. Zinkligemodelle: Konstante Spotrate, konstant (rechtzeitig) Renditekurve, ein Faktor stochastische Modelle (Vasicek, Black-Derman-Tuny (BDT), Ho-Lee, Rumpf und Weiß), zwei Faktor-stochastische Modelle (Breman Schwartz, Fong Vasicek , LongStaff Schwartz), COX-Ingersoll-Ross-Gleichgewichtsmodell, Spot-Rate-Modell mit automatischer Ausbeute (HO LeE, Hull White), Heath-Jarrow-Morton Forward Rate Model, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR-Marktmodell. Preismodelle: Konstanter Preismodell, allgemeiner deterministischer Preismodell, lognormaler Preismodell, Poisson Preismodell. Volatilitätsmodelle: Konstante Volatilitätsmodelle, allgemein deterministisches Volatilitätsmodell, Hull weiß stochastisches Modell der Varianz, Hoston Stochastic Volatility-Modell

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