Smartfolio Academic Edition. Ein hoch fortschrittliches, einfach zu bedienendes analytisches Instrument zur Unterstützung und Verbesserung der Verwaltung von Anlageportfolios
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Smartfolio Academic Edition. Ranking & Zusammenfassung

Smartfolio Academic Edition. Stichworte

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Smartfolio Academic Edition. Beschreibung

SmartFolio ist ein hochentwickeltes, einfach zu bedienendes analytisches Instrument, um das Management von Anlageportfolios gemäß dem Risikoprofil des Anlegers zu unterstützen. Das ist dafür erforderlich -Gausianische Verteilung von Renditen oder nichtlinearen Inter-Abhängigkeiten, einschließlich Optionen und Hedgefonds. Dies wird durch direkte Simulation von Portfolio-Dynamiken ohne Modellannahmen erreicht.Portfolio-Konstruktion ï¿ Gleichzeitige Erstellung von zwei Umgebungen für die Portfolioanalyse: ï¿ Analytische Umgebung: Es wird angenommen, dass logarithmische Preisschritte unabhängig von der normal verteilten Random-Variablen ï¿ historical-Umgebung ist: Optimierung und andere Verfahren werden direkt an den historischen Preisen durchgeführt. ï¿ risikofreie Asset-Option; ï¿ Faktorauswahloption für ein faktorbasiertes Asset-Preis-Modell.Einstimation von Parameternï-Stambaugh-Combined-Sample-Schätzungen, die verwendet werden, wenn Asset-Historien in der Länge unterscheiden; ï-Jorion-Durchschnittsrendite-Schätzung schrumpft die Probendurchschnittsrendits in Richtung eines gemeinsamen Werts; ï¿ ledoit-wolf-Kovarianz-Matrix-Schätzung, die die Probe-Kovarianz-Matrix in Richtung der konstanten Korrelationen der Kovarianzmatrix schrumpft; ï¿ Pastor-Stambaugh-Wang-Gelenkschätzung der durchschnittlichen Rücksendungen und Kovarianzen, die die Probe schrumpft schätzt auf ihre jeweiligen Gegenstände, die vom ausgewählten Faktormodell impliziert sind; ï-Mackinlay-Pastor-Gelenkschätzung der durchschnittlichen Renditen und der Kovariaten, basierend auf der Annahme, dass die Preise von einem unobjektiven Faktor erklärt werden. ein erwarteter Nutzen mit konstanter relativer Risikoaversion ï¿ Minimierung von Soll-Fehlbiegungswahrscheinlichkeiten der Benchmark-Verfolgung; ï¿ Worst-Case-Szenario-Optimierung: Die resultierenden Portfolios demonstrieren ein optimales Verhalten unter dem Worst-Case-Szenario; ï-Optimierungsmotor basierend auf IPOpt (Internal Point Optimizer) - einer der leistungsstärksten nichtlinearen Optimierer, die heute verfügbar sind. Target-Mangelwahrscheinlichkeiten Analysis von Mangelwahrscheinlichkeiten nach ausgewählten Bereiche für den Anlagehorizont und der Zielrate.ïäume-at-Risk Analysis eu-Simultanberechnung von zwei Risikomaßnahmen: Value-at-Risk (VAR) und bedingter Wert-at-Risk (CVAR); Verschiedene Techniken zur Berechnung von VAR und CVAR, einschließlich: ï¿ delta-normaler Methode (DNM) ï¿ empirische Verteilung ï¿ Implizierter normaler Distribution ï¿ Implizierte nicht-zentrale T-Distributions-Cornish-Fisher-Expansion; ï-Bau von VAR- und CVAR-Oberflächen gemäß den ausgewählten Bereichen für den Anlagehorizont und das Signifikanzniveau o Strategien mit kontinuierlicher Rebalancing- und Portfolio-Versicherung - Diese Strategien sind optimal ein vorbestimmter Teil des anfänglichen Wohlstands- und / oder angesammelten Gewinfens müssen aufrechterhalten werden. ï-Portfolio-Strategie-Simulationen mit "Untätigkeitsregion" Rebalancing - Diese Strategien sind in Gegenwart von Proportionaltransaktionskosten; ï-Portfolio-Strategie-Simulationen mit "Inaktivitätsregion" Rebalancing und Portfolio Insurance.data Managementï¿ Wählen Sie entweder Zugriffsdatenbank oder Excel-Sheet-Format, um Ihre Daten zu speichern. ï¿ Importieren Sie historische Daten aus einer Textdatei oder laden Sie ihn herunter. Von Yahoo! Finance.Miscelanyï¿ "Drei-Fonds-Portfolio-Berechnung - Utility-basiertes Portfolio, optimal in Anwesenheit eines Schätzungsfehlers in den Modellparametern; ï-Ausnutzung des Blockstiegsalgorithmus in der Berechnung von VAR, CVAR und Mangel Wahrscheinlichkeiten; ï¿ Bestimmen Sie die Inaktionsregion optimale Größe in Anwesenheit der proportionalen Transaktionskosten, basierend auf einer mehrdimensionalen Erweiterung des D Avis-Norman-Ansatz; ï¿ breites Spektrum an Optimierungsbeschränkungen, die auch umfassen: ï¿ Einschränkungen für Vermögensgruppen ï¿ Sehr nichtlinearer Margenzwingen , Starr-Ratio.Virequirements: ï¿ Prozessor: Pentium III oder oben ï¿ RAM:> = 500 MB ï-Festplatte:> = 20 MBI-Bildschirmauflösung: mindestens 1024x768 Was ist neu in dieser Version: · Das Black-Litterman-Modell · Wanderungsoptimierung · Import von Bloomberg Professional · Import von einer Excel-Tabelle · Batch-Import. · Automatisches Update aus allen Datenquellen · Vista-Unterstützung

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