Sigmafang. Stochastic Volatility-Optionsmodell-Muster- und Taschenrechnerprogramm
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Sigmafang. Ranking & Zusammenfassung

Sigmafang. Stichworte

Monteur Optionsrechner implizierte Volatilität Volatilität erstellen Volatilität Datei Volatilitätsbatch erzeugen Volatility-Datei erstellen stochastische Passform Kurvenfitter Dynamischer Modellrechner Hybrid-stochastisches Modell. Kinetics-Fitter Bewerten Sie den konstanten Fitter Implizierte Volatilität berechnen Option Preisrechner PTM-Fitter stochastischer Prozess Bearbeiten stochastischer Petrinetze Stochastische Petri-Nets erstellen Stochastischer Petri-Nets-Editor

Sigmafang. Beschreibung

Die SIGMAFIT-Anwendung basiert auf den Roman-Lösungen des Autors (YM_SV) der Optionsprobleme der stochastischen Volatilität (SV). Es passt zu einem Stand der Technik-SV-Optionsmodell auf den Markt (Futures) -Optionspreisen bis zu D10 besser als beliebte Option Preisträger wie Schwarz (76) -Scholes (auch montiert). Es kann die montierten Modelle nutzen, um andere Marktpreise, Griechen und implizierte Volatilitäten (IVs) zu prognostizieren, wie die Preise des nächsten Tages über 14 näher. Diese und andere Beweise sind als echte Beispiele enthalten. Benutzer können für sich selbst laufen und sehen. Sigmafang ist einfach zu bedienen, machen Sie einfach 2 einfache 1- und 2-Spalten-Streik- und (Markt-) Optionspreis-Textdateien, geben Optionsparameter in ein einfaches Formular ein und klicken Sie auf Fit. Hände auf Info, Readme und echte Beispiele geben zusätzliche Hilfe. Ein Klick-Interfaces Excel für alle montierten und prognostizierten Preise, Griechen, IVs und der Güte der Passform. SIGMAFIT hat viele Anwendungen und ist unabdingbar in (Derivaten) (Derivate) (Arbitrage) Handel, Investitionen, Portfoliomanagement und Versicherungen, Risikomanagement, Absicherung, Var. Haupteigenschaften: basierend auf Dr. y. Maghsoodis geschlossene analytische Lösungen von fortgeschrittenen stochastischen Volatilität (Futures) -Optionsprobleme (ym_sv-Modelle) modelliert die Dynamik des Vermögenswerts und seine Volatilität als ein korreliertes bivariates System der stochastischen Differentialgleichungen Version 2 wendet ein noch fortgeschrittener stochastischer Volatilitätsmodell an Hoice der Montage von YM_SV-Options- oder Futures-Optionsmodell. Black-Scholes-Option oder Black-76-Futures-Optionsmodell auch können auch Preisoptionen auf Dividendenzahlungen in der Dividende kann jetzt ym_sv (Futures) -optionsmodelle an die Marktpreise von bis zu% 6410 stärker als Black-Scholes oder Black-76-Modell passen ym_sv-Modell kann nun den Markt implizierten Volatilitätskurve als eng wie in% 0,27 wiederherstellen kann das montierte Modell YM_SV anwenden, um andere Optionen zu berechnen, z. B. die Optionen am nächsten Tag über 14 näher kann andere Marktpreise iv-Kurve, z. B. die Preise am nächsten Tag, so nah wie in% 0.7 prognostizieren. Einfach zu verwenden, füllt der Benutzer einfach ein einfaches Formular ein und macht 2 einfache 1- und 2-Spalten-Streik- und Optionspreis-Textdateien und Klicks Tipps zum Eingeben jeder Daten wird angezeigt, indem Sie den Mauszeiger auf diesem Datenfeld setzen Beispieldatentabmuster von Market SP500 und FTSE 100 (Futures) Optionen Die Preise bieten zusätzliche Anleitungen und Unterstützung passt zu Daten sogar schnell, in wenigen Minuten passt in wenigen Minuten bis zu 50 Marktpreise und berechnet alle ihre europäischen Anrufe, Puts, Griechen und IVs Platform Vielseitigkeit, SigmaFit kann auf jedem iEEE-kompatiblen PC mit 32 MB RAM, Win 95, 98, NT, 2000, ME und XP ausgeführt werden. breite reichen Anwendungen z. Investitionen, Portfolioversicherung und Risikomanagement, (Arbitrage) Handel, Absicherung, Var .... ein unverzichtbares Instrument für Investoren, Finanzinvestitionen, Forscher, Händler, Portfolio- und Fondsmanager.

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