Preisinterpolation. A Java-Optionen Preise Interpolation-Tool
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Preisinterpolation. Ranking & Zusammenfassung

Preisinterpolation. Stichworte

Optionspreis Möglichkeit Volatilität

Preisinterpolation. Beschreibung

Die Preisinterpolation ist eine leichte Java-Anwendung, die das Modell Black-Scholes-Modell simulieren und implizierte Optionspreisvolatien interpolieren kann. Die Software läuft 5 vordefinierte Szenarien, aber Sie können die implizierten Volatilitäten selbst angeben. Es erzeugt Evolution-Diagramme für die interpolierten Preise und Volatilitäten sowie die Wahrscheinlichkeitsdichte.

Preisinterpolation. Zugehörige Software