Portfoliomoptimierung. Identifizieren Sie die optimalen Kapitalgewichtung für ein Portfolio von Finanzinvestitionen.
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Portfoliomoptimierung. Ranking & Zusammenfassung

Portfoliomoptimierung. Stichworte

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Portfoliomoptimierung. Beschreibung

Die Portfolio-Optimierungsvorlage identifiziert die optimalen Kapitalgewichtung für ein Portfolio an finanziellen Investitionen, die die höchste Rendite für das niedrigste Risiko basieren, das auf dem Rendite-Risikoprofil und der Korrelation zwischen einzelnen Investitionen basiert. Mit dem Design des Portfoliomodelloptimierungsmodells können Sie entweder auf das Finanzinstrument oder den Portfolios des Geschäftsbereichs angewendet werden. Die Portfolio-Optimierungsvorlage ist intuitiv und flexibel mit Hilfe-Icons, um mit der Eingabe und Interpretation der Ausgabeergebnisse zu helfen. Die Eingabe von historischen Daten für die Analyse wird durch Optionen unterstützt, um absolute Preise oder Renditen anzugeben, die Anzahl der heutigen Anlagen und ein Werkzeug, um lange Zeiträume von Finanzmarktdaten für Wertpapiere aus dem Internet herunterzuladen. Erweiterte Optimierungsoptionen umfassen die Festlegung minimaler und maximaler Beschränkungen für Gewichtungen in den optimalen Portfolio- und Risikoanalyseoptionen für die gesamte Volatilität im Rahmen des Sharpe-Verhältnisses, des Abwärtsrisikos oder der Halbabweichung im Rahmen des Sortino-Verhältnisses und des Gewinns / des Verlusts im Rahmen des Omega-Rates. Die Optimierung analysiert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zielrückgabe über die Monte-Carlo-Simulation erreicht wird. Die Ergebnisse der Portfolio-Optimierung werden mit Gewichtungsdiagrammen und Rendite-Distributionen sowie Erfassungs- und Liquidationsaktionen angezeigt. Der Optimierungsprozess spart mögliche Portfolios entlang der Extremitäten der effizienten Grenze. Schwenkprofile für Mindest- und Maximalrendite, Risiko und Verhältnisse können anschließend zur Analyse geladen werden. Die technische Analyse wird mit der zurückgeprüften Gesamtrendite vom Signalhandel und der automatischen Optimierung der technischen Periodenkonstanten für jede Investition oder das Gesamtportfolio zur Verfügung gestellt, das zu der höchsten getesteten Rendite führt. Technische Analyseanzeiger mit detaillierter Charting- und Rückenprüfanalyse umfassen einen einfachen, gleitenden Durchschnitt (SMA), Rate der Änderung (ROC), die durchgeführte durchschnittliche Konvergenz / Divergenz (MACD), Relativfestigkeitsindex (RSI) und Bollinger-Bands. Die Vorlage ist mit Excel 97-2013 für Windows und Excel 2011 oder 2004 für Mac als Cross-Platform-Portfolio-Optimierungslösung kompatibel.

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