OptionMatrix: Der erweiterte Derivate-Rechner Ein Echtzeit-Generalisierte Finanzderivaterechner, der 136+ theoretische Modelle von Open Source-Bibliotheken unterstützt. Die Preisträger werden mit iteratierenden Streiks und / oder Monaten erstellt. Ein Streik Co.
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OptionMatrix: Der erweiterte Derivate-Rechner Ranking & Zusammenfassung

OptionMatrix: Der erweiterte Derivate-Rechner Stichworte

OptionMatrix: Der erweiterte Derivate-Rechner Beschreibung

Ein Echtzeit-verallgemeinerter finanzieller Derivate-Rechner unterstützt 136+ theoretische Modelle aus Open-Source-Bibliotheken. Die Preisträger werden mit iteratierenden Streiks und / oder Monaten erstellt. Ein Schlagkontrollsystem kann fast jeden Streik erzeugen. Eine verallgemeinerte Datums-Engine kann wieder auftretende Entfernungen zu einer beliebigen Branche in der Zukunft berechnen. Das Timing ist auf eine Sekunde genau, und die Preise werden jede Sekunde neu berechnet. 9 Auswahlmöglichkeiten zum Berechnen der kumulativen Normalverteilung. Alle Eingänge können Echtzeit mit Spin-Tasten, Combo-Boxen, Skalierungsschaltflächen und der Calendar-Auswahl geändert werden. Unterstützte Modelle: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Rolle Geske Whaley, Garman Kohlhagen, Sprungdiffusion, Quanto, Vasicek-Bond-Option, Turnbull Wakeman Asian, Time Switch Option, Look Barriere, Teilzeitsperre, Gap-Option, Extreme-Spread-Option, Simple Chooser, Komplexchoosierer, teilweise fester Abback, Executive, Bargeld oder Nichts, erweiterbarer Schriftsteller, Optionen für Optionen, Baw Amerikaner ca., BS Amerikaner ca., Asset oder Nichts, Bisection, Baw Bisection, BS-Bissiection, Französisch, Tragen, Swap-Option, Komplex Chooser, Super-Anteil, Eigenkapital mit FXO, Spread-Annäherung, binärer Barriere, Floating-Strike-Abback, Optionen auf dem Maximal-, partiellen Float-Abback, Festschlag-Rückschlag, Doppelbarriere, Standard-Barriere, weiche Barriere, erhebliche asiatische, geometrische Durchschnittsrate, Vorwärtsstartoption, American Perpetual, American Trinomial, American Binomial, Euro Binomial, Bond Zero BS, Bond American Binomial, Währung American Binomial, Währung Euro, Garantie angepasste BS, Monte Carlo-Modelle, impliziert Newton, Bisectio n, NewtonRaphson, Rendleman Bartter, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, EuropeanExchangeOption, MiltersenSchwartz, Heston, Bermudas, AmPutApproxGeskeJohn, PartialTimeTwoAssetBarrier, TwoAssetBarrier, TwoAssetCashOrNothing, TwoAssetCorrelation, ExchangeExchangeOption, Convertible Bond, CRRBinominal, 3D-Binominal, Trinominal Baum , Endlicher diff explizit und mehr.

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