Garch.

Garchoptionspreismodell, um Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen.
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Garch. Ranking & Zusammenfassung

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  • Rating:
  • Lizenz:
  • GPL
  • Name des Herausgebers:
  • J?rg Brunsmann
  • Betriebssysteme:
  • Windows All
  • Dateigröße:
  • 536 KB

Garch. Stichworte


Garch. Beschreibung

Garch ist eine einfache, befehlszeilenbasierte Implementierung des Garchoptionspreismodells mit numerischer Integration und Kumuliermittel. Die Arbeit von Heston / NANDI umfasst eine Option mit geschlossener Form, die Preisträgerformel für ein Spot-Vermögenswert, dessen Abweichung einem Garch-Prozess folgt. Leider fehlten eine effiziente Methode zum Berechnen der Optionspreise in diesem Heston / Nandi-Framework, da die Preisberechnung unter Verwendung von Methoden der numerischen Integration zur Bewertung von Integralen ausgeführt wurde.


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