Forex-Arbitrage-Rechner (Win)

ermöglichen die Ermittlung der Risikofreie Arbitrage-Möglichkeiten bei Forex Cross-Preisen.
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Forex-Arbitrage-Rechner (Win) Ranking & Zusammenfassung

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  • Rating:
  • Lizenz:
  • Shareware
  • Name des Herausgebers:
  • AdvMathAppl
  • Website des Verlags:
  • Betriebssysteme:
  • Windows XP/2000/98/Me/NT
  • Dateigröße:
  • 108KB

Forex-Arbitrage-Rechner (Win) Stichworte


Forex-Arbitrage-Rechner (Win) Beschreibung

Die Forex-Arbitrage-Rechner ermöglicht die Ermittlung der Risiko-freien Arbitrage-Möglichkeiten an Forex Cross-Raten. Forex Arbitrage ist eine Arbitrage unter den Richtigen und synthetischen Kreuzpreisen in verschiedenen lokalen Märkten. Angenommen, ein Händler hat Konten mit Forex-Brokern in New York, Tokio und London. Soweit lokale Zitate von lokalen Spielern festgelegt werden, gibt es in verschiedenen Orten manchmal Arbitrage-Möglichkeiten. In unserem Fall sind die echten Preise GBP / USD 1.63881.6393 (NY), EUR 1.18321.1837 (Tokio), und die Kreuzspanne EUR / GBP beträgt 0,72310,7236 (London) In einer solchen Situation existiert eine risikofreie Arbitrage-Gelegenheit mit einem geschätzten Gewinn von 13,1 USD auf einem Minivertrag. Kaufen Sie in der Tat 100.000 EUR für 118.370 US-Dollar (10 Mini-Lose oder ein Standard-Los) und den Verkauf von 100.000 EUR für 72.310 GBP und den Verkauf von 72.310 GBP für $ 118.501 ergibt Null-Expositionen in EUR und GBP mit einem Gewinn von 131 US-Dollar. Eine solche Arbitrage ist möglich, wenn die Positionen des Händlers durch einiges "Clearing House" einnutzt (Clearing). Eine mögliche Möglichkeit, diese Strategie zu erkennen, besteht darin, drei Brokers zu finden, die dasselbe Clearing-Firma haben. Dann sollten Sie mit dieser Clearing-Firma auf "Netting" -Dienstleistungen vereinbaren. Dies bedeutet, dass das Clearing-Unternehmen Ihre Positionen auf drei Paare mit der angegebenen Zeit mit den Eröffnungsraten über drei Paare löschen wird. Beispielsweise haben Sie in dem obigen Beispiel angenommen, dass Sie die folgenden Positionen lang 100.000 EUR / USD eröffnet hatten; KURZE 100.000 EUR / GBP; und kurze 72.310 GBP / USD um 10:00 Uhr und unterrichteten das Clearing-Unternehmen, um diese Position um 16:00 Uhr bei den Eröffnungsraten zu löschen. Das Netting / Clearing gibt die folgenden Ergebnisse: Langer EUR aus dem ersten Paar und kurzer EUR aus dem zweiten Paar ergibt sich aus dem zweiten Paar in EUR. Lange Position im BIP aus dem zweiten Paar und der Short-Position vom dritten Paar gibt in GBP Nullbelichtung. Kurze Position vom ersten Paar (118,370 US-Dollar) in USD und langer Lage vom dritten Paar (118,501 USD) in USD gibt Ihnen einen Gewinn von 131 US-Dollar ohne offene Positionen und Expositionen.


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