Fettschwanzoptionsrechner Der Fettschwanz-Optionsrechner nutzt stabile Distributionen.
Jetzt downloaden

Fettschwanzoptionsrechner Ranking & Zusammenfassung

Fettschwanzoptionsrechner Stichworte

Taschenrechner Markt theoretische Skalen theoretisch Optionsrechner Stabile Verteilungen Kapitalmarkt Möglichkeit Verteilungen theoretische Platte Theoretisches Modell theoretische Fragmentierung. Simulieren Sie theoretische Maschinen Kraftstoff theoretische Leistung theoretische End Regel Fenster Schwanz Kostenloser Download ibrower. www.windows.com Windows Vista Full. saxy Video-Download Spielanwendung fortgeschrittene Option Oregon-Schwanz Notizblock mit Farben. Option Datum Rechner Aktienoption Grant Body Fat Index.

Fettschwanzoptionsrechner Beschreibung

Der Fettschwanz-Optionsrechner nutzt stabile Distributionen, um den theoretischen Wert der europäischen Optionen zu schätzen. Dies bietet eine reiche Methode mit einer besseren Passform auf echte Daten und echtes Kapitalmarktverhalten als die gemeinsame Schwarzscholle-Formel. Insbesondere kann es verwendet werden, um das Vorhandensein von Crash-Events zu berücksichtigen. Der Fat Heck-Option-Rechner ist als eigenständige Anwendung oder als Add-In an MS Excel erhältlich. Es ist als kostenloser Download verfügbar. Siehe auch die fraktalen Finanzmärkte Essay. System Anforderungen Der Option Rechnungsrechner Fat Heck erfordert Windows NT 4.0 oder höher oder höher oder später Windows 95 oder höher. Wenn Sie das Excel-Add-In verwenden möchten, ist Excel 97 oder höher erforderlich. Da es Millionen von komplexen numerischen Berechnungen zur Berechnung des Werts einer Option mit stabiler Distributionen gibt, empfehlen wir Ihnen, einen modernen Computer mit mindestens einem Pentium-400-MHz-Prozessor zu verwenden. Mathematischer Hintergrund Die häufigste Art, den Wert der Optionen zu schätzen, besteht darin, die Schwarz-Scholes-Formel zu verwenden. Wenn die Preisänderungen einer Sicherheit in der Regel logisch verteilt sind, bietet die Black-Scholes-Formel den theoretischen Preis von sogenannten europäischen Optionen für diese Sicherheit. Leider gibt es überwältigende Beweise dafür, dass die Preisänderungen nicht protokollieren, normalerweise nicht verteilt sind. Stattdessen haben Sicherheits-Preis-Änderungen, was oft Fat-Schwänze bezeichnet wird. Sie zeigen auch Skewness. Fettschwänze können mit sogenannten stabilen Verteilungen modelliert werden, auch als Levy Distributionen und Levy-Pareto-Distributionen genannt. Eine normale oder gaußsche Verteilung ist ein besonderer Fall einer stabilen Verteilung. Die Cauchy-Verteilung ist ein weiteres bekanntes Beispiel für eine stabile Verteilung. Tatsächlich sind die Gaußschen und die Cauchy-Distributionen die einzigen zwei stabilen Verteilungen, für die geschlossene formathemische Formeln vorhanden sind.

Fettschwanzoptionsrechner Zugehörige Software