Bermudan-Equity-Optionspreis simuliert das Black Scholes-Optionsauswertungsmodell.
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Bermudan Equity-Option Die Preisgestaltung ist ein leichter und einfach zu bedienender Java-Anwendungs-Anwendungen, mit dem Sie eine Simulation des Black Scholes-Optionsauswertungsmodells ausführen können. Der Anfangswert, die Short-Rate und die Volatilitäts-Sigma sind die anpassbaren Parameter. Sie können auch andere Monte-Carlo-Einstellungen ändern, z. B. die Anzahl der Eide und die Time-Diskretisierung.

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